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メインコンテンツにスキップ グローバルメニューにスキップ | フッターにスキップ メニューボタン 対象者別 入学希望の方 卒業生の方 地域・一般の方 企業・メディアの方 在学生 教職員 探す アクセス Language JP EN TOP教員紹介室町 幸雄https://www.tmu.ac.jp/stafflist/data/ma/828.html MUROMACHI Yukio 教授 室町 幸雄 ムロマチ ユキオ むろまち ゆきお プロフィール 所属 東京都立大学経済経営学部 経済経営学科 経済学コース・経営学コース 経営学研究科 経営学専攻 経済経営学部 経営学研究科 最終学歴・学位 東京大学大学院理学系研究科 地球物理学専攻 博士課程修了・理学博士， 京都大学大学院経済学研究科 経済動態分析専攻 博士後期課程修了・博士（経済学） 専門・研究分野 金融工学，特に金融リスク管理 研究 研究テーマ 金融リスク，特に信用リスク・市場リスク計測モデルとその理論．デリバティブおよび証券化商品の価格付けなど． 研究キーワード リスク管理，信用リスク，市場リスク，証券化 詳細情報 研究業績 著書 『証券事典』（分担執筆），証券経済学会・日本証券経済研究所編，金融財政事情研究会，(2017). 『金融リスクモデリング－理論と重要課題へのアプローチ』（編著），朝倉書店，(2014). 『The Black-Scholes Formula and Its Applications in Finance』（Methods and Applications of Statistics in Business, Finance, and Management Sciene）（分担執筆），Masaaki Kijima and Yukio Muromachi，Wiley John & Sons，(2010). 『金融工学ハンドブック　第1章（芝田隆志先生と共同で翻訳），第10章（翻訳）』朝倉書店，(2009). 『信用リスク計測とCDOの価格付け』，朝倉書店，(2007). 『金融工学事典』編集：今野浩，刈屋武昭，木島正明（分担執筆，散在する数項目を執筆），朝倉書店，(2004). 『金融モデルにおける推定と最適化』（共著），朝倉書店，(2000). 『金融リスクの計量化（下）クレジット・リスク』（共著），金融財政事情研究会，(1998). 論文 「局面転換を考慮した確率金利モデルによるポートフォリオの金利リスク評価とその流動性預金への応用」，日本オペレーションズ・リサーチ学会和文論文誌，(2021). 「LIBOR廃止後の金利デリバティブと金利環境」（招待論文）田中隆司，室町幸雄　証券アナリストジャーナル，(2020). 「コピュラを用いたCDO価格付けモデルのリスク計測モデルへの拡張」　統計数理，(2020). 「金融リスク計測のための確率金利モデルの提案　ー国際的規制の流れとは異なる視点からー」（招待論文），オペレーションズ・リサーチ，(2020). 「プリペイメント率と金利の長期的な変動特性を考慮したRMBSの価格付け」（黄文峰氏，岸田則生氏と共著），日本保険・年金リスク学会誌，(2017) “Improved Estimation Methods for VaR, Expected Shortfall and the Risk Contributions with High Precision,” Journal of Risk, (2015) “On the Evaluation Method Based on the Market Model,” ( with Masaaki Kijima), in Nonlinear Economic Dynamics and Financial Modeling, (2014) 「期限前償還リスクの期間構造と金利依存性を考慮したRMBS の価格付け」（岸田則生氏，高山靖敏氏と共著），日本オペレーションズ・リサーチ学会和文論文誌，(2013) 「カウンターパーティーリスクを考慮したエネルギーデリバティブの価格付け」（坂本秀和氏と共著），日本応用数理学会論文誌，(2013) “An extension of the Wang transform derived from Buhlmann’s economic premium principle for insurance risk,” (with Masaaki Kijima), Insurance, Mathematics and Economics, (2008). 「CDS理論価格モデルの構築」（招待論文），小沢文雄・室町幸雄，証券アナリストジャーナル，(2006). “A conditional independence approach for portfolio risk evaluation,” Journal of Risk, (2004). 「バランスシート型生保ALMにおける保険負債モデリング」田中周二・室町幸雄，日本アクチュアリー会会報，(2003). 「市場リスクと信用リスクの統合」（招待論文），オペレーションズ・リサーチ，(2001). “Pricing equity swaps in a stochastic interest rate economy,” (with Masaaki Kijima), Journal of Derivatives, (2001). “Evaluation of credit risk of a portfolio with stochastic interest rate and default processes,” (with Masaaki Kijima), Journal of Risk, (2000). “Credit event and the valuation of credit derivatives of basket type,” (with Masaaki Kijima), Review of Derivatives Research, (2000). 「円債流通市場における信用スプレッドの実証分析とそのモデル化」（招待論文），証券アナリストジャーナル，(1996). 主な学会活動 日本ファイナンス学会 日本オペレーションズ・リサーチ学会 日本応用数理学会 日本保険・年金リスク学会 社会等との関わり 日本証券アナリスト協会 試験委員会委員（2018年11月～現在） 過去 日本応用数理学会 邦文誌論文編集委員（2002～2008年），referee board（2009～2015年，2016年のサバティカルで辞任） 日本オペレーションズ・リサーチ学会 2010年春季研究発表会実行委員，論文誌編集委員（2014-2015年，2016年のサバティカルで辞任） 日本ファイナンス学会 第28回大会（2020年）プログラム委員 日本保険・年金リスク学会（JARIP） 理事（学会誌担当理事，2008～2015年，2016年のサバティカルで辞任） 担当科目 基礎ゼミナール 金融工学 金融工学 演習（室町） 演習（室町） 卒業論文（室町） 演習（室町） 演習（室町） 演習（室町） 卒業論文（室町） 金融リスク特殊研究 金融リスク特殊演習 金融リスク特別研究 金融リスク特別演習 期間構造モデル 信用リスク管理 ファイナンス特別講義（Bloombergを活用した定量分析） ファイナンス演習 ファイナンス考究 研究指導（室町） 研究指導（室町） ファイナンス特別講義（サステナブルファイナンス） 研究指導（室町） 研究指導（室町） 特別研究（室町） 特別研究（室町） 特別研究（室町） 特別研究（室町） 金融リスク特殊研究 金融リスク特殊研究 組織再編前旧課程の同時開講科目等が含まれており、掲載されている全ての科目を開講するわけではありません。 取組状況 平成28年度 Researchmap 連絡先 研究室 3号館223号室 オフィスアワー 特に定めない．まずメールで連絡をしてアポイントメントをとること． メールアドレス muromachi-yukio●tmu.ac.jp（メールを送信される場合は●を@に変換してください） 関連リンク 教員紹介 経済経営学部・経営学研究科オリジナルホームページ プロフィール研究詳細情報連絡先関連リンク Page top 大学について学部・大学院教育の特長研究・産学公連携国際展開・留学学生生活・キャリア入試案内キャンパス・施設案内ニュース・イベントHOT TOPICS教員紹介 入学希望の方卒業生の方地域・一般の方企業・メディアの方在学生教職員 お問い合わせ関連リンクサイトマップサイトポリシープライバシーポリシーソーシャルメディアポリシーWEBマガジンメトロノワ調達・契約情報 ©2024 Tokyo Metropolitan Public University Corporation Follow Us 都立大X 都立大Channel Open/Close大学についてOpen/Close大学の目的・使命学長メッセージ学長メッセージ ＜メディア＞TMU Vision 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